Сравнение AVGV с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
AVGV и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGV или SPDW.
Корреляция
Корреляция между AVGV и SPDW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVGV и SPDW
Основные характеристики
AVGV:
0.03
SPDW:
0.42
AVGV:
0.16
SPDW:
0.72
AVGV:
1.02
SPDW:
1.10
AVGV:
0.03
SPDW:
0.54
AVGV:
0.12
SPDW:
1.65
AVGV:
3.82%
SPDW:
4.38%
AVGV:
18.10%
SPDW:
17.13%
AVGV:
-17.03%
SPDW:
-60.02%
AVGV:
-11.16%
SPDW:
-4.90%
Доходность по периодам
С начала года, AVGV показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 5.24%.
AVGV
-6.23%
-7.12%
-8.45%
1.42%
N/A
N/A
SPDW
5.24%
-4.70%
-0.85%
8.34%
10.55%
5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGV и SPDW
AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVGV и SPDW
AVGV
SPDW
Сравнение AVGV c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и SPDW
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SPDW в 3.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.48% | 2.33% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.03% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок AVGV и SPDW
Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и SPDW
Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что AVGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.