Сравнение AVGV с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
AVGV и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGV или SPDW.
Основные характеристики
| AVGV | SPDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.11% | 9.58% |
| Дох-ть за 1 год | 19.81% | 17.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 13.87% | 13.13% |
| Макс. просадка | -10.54% | -60.02% |
| Текущая просадка | -1.30% | -1.45% |
Корреляция
Корреляция между AVGV и SPDW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVGV и SPDW
С начала года, AVGV показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 9.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGV и SPDW
AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVGV c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и SPDW
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности SPDW в 2.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.14% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.64% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.07% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок AVGV и SPDW
Максимальная просадка AVGV за все время составила -10.54%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и SPDW
Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что AVGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.