PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с ARTY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). AVUV is actively managed, while ARTY is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.59%/yr vs 13.27%/yr for ARTY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 21.54%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 60.68%.

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

ARTY

1 день
5.66%
1 месяц
17.65%
С начала года
60.68%
6 месяцев
63.32%
1 год
104.26%
3 года*
32.85%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и ARTY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		60.68%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%9.19%

Correlation

The correlation between AVUV and ARTY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.61

The correlation between AVUV and ARTY shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVUV и ARTY

Секторы
AVUV
ARTY

Финансовые услуги

26.1%

-

Потребительский циклический сектор

18.7%

-

Энергетика

15.8%

-

Промышленность

13.6%
4.3%

Технологии

7.4%
89.8%

Сырьевые материалы

5.1%

-

Здравоохранение

4.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Недвижимость

0.7%
1.0%

Коммунальные услуги

0.1%
1.3%

Финансовые услуги

AVUV
26.1%
ARTY

-

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.7%
ARTY

-

Энергетика

AVUV
15.8%
ARTY

-

Промышленность

AVUV
13.6%
ARTY
4.3%

Технологии

AVUV
7.4%
ARTY
89.8%

Сырьевые материалы

AVUV
5.1%
ARTY

-

Здравоохранение

AVUV
4.8%
ARTY
0.5%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.7%
ARTY

-

Коммуникационные услуги

AVUV
3.1%
ARTY
3.1%

Недвижимость

AVUV
0.7%
ARTY
1.0%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
ARTY
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKK

Доходность на риск

AVUV vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.15

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.45

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

5.57

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

18.40

-3.07

AVUV vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTY равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и ARTY

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-54.50%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-18.81%

+10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-32.44%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-50.53%

+21.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-4.13%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-19.80%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

5.69%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и ARTY

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.66%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

18.52%

-13.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

29.30%

-17.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

33.37%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

29.33%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

28.18%

+0.07%

Сравнение комиссий AVUV и ARTY

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и ARTY

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности ARTY в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and ARTY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (18.52%) compared to AVUV (4.66%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs ARTY's -54.50%.

On 5-year performance, ARTY leads with 13.27% vs 11.59% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARTY has performed better with a 13.27% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.

AVUV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.06% for ARTY.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while ARTY is Technology Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.47% for ARTY.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор