PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUSX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUSX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUSX и VPMAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		0.05%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.

AVUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.00%
1 год
21.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с AVUSAVUSX с avusAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий AVUSX и VPMAX

AVUSX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund

Доходность на риск

AVUSX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUSX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.78

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.30

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.76

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

16.16

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUSX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.78

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.62

+0.05

Корреляция

Корреляция между AVUSX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и VPMAX

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.64%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и VPMAX

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-48.32%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-13.75%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-25.21%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-8.80%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-6.61%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.20%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и VPMAX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) составляет 5.14%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.72%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

22.09%

-12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

28.98%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

20.17%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

20.11%

+1.01%