Сравнение AVUSX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUSX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUSX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUSX Avantis U.S. Equity Fund | 0.05% | 16.44% | 20.02% | 21.44% | -14.42% | 27.48% | 18.65% | 4.06% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUSX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
AVUSX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUSX и SCHX
AVUSX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUSX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
AVUSX
SCHX
Сравнение AVUSX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUSX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.50 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.51 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 7.02 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUSX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.80 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AVUSX и SCHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUSX и SCHX
Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUSX Avantis U.S. Equity Fund | 2.64% | 2.64% | 1.36% | 1.19% | 1.63% | 0.92% | 0.94% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок AVUSX и SCHX
Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUSX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -34.33% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.19% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -25.41% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -5.67% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -4.00% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.62% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUSX и SCHX
Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.14% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUSX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.36% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.67% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 18.33% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.13% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 18.13% | +2.99% |