PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUSX с AVEEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUSX с AVEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX).

AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и AVEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUSX и AVEEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		0.05%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у AVEEX с доходностью 2.78%.

AVUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.00%
1 год
21.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с AVUSAVUSX с avusAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSX
Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI

Сравнение комиссий AVUSX и AVEEX

AVUSX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVEEX в 0.33%.

AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund

Доходность на риск

AVUSX vs. AVEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUSX c AVEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSXAVEEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.07

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.65

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.59

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

10.28

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUSX vs. AVEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа AVEEX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и AVEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSXAVEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.07

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между AVUSX и AVEEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и AVEEX

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности AVEEX в 3.41%

TTM2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.64%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и AVEEX

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке AVEEX в -36.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и AVEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSXAVEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-36.45%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.64%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-33.72%

+11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-10.76%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-10.54%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.19%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и AVEEX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) составляет 5.14%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSXAVEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.67%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

11.83%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

16.27%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.52%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

18.64%

+2.48%