Сравнение AVUS с VLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU).
AVUS и VLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUS и VLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUS и VLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | -0.32% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 17.58% | 8.87% |
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 2.50% | 16.70% | 17.24% | 17.18% | -8.24% | 30.95% | 9.91% | 8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUS показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью 2.50%.
AVUS
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- —
VLU
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUS и VLU
AVUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUS vs. VLU — Ранг доходности на риск
AVUS
VLU
Сравнение AVUS c VLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUS | VLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.67 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.63 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 7.78 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUS | VLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.78 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AVUS и VLU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и VLU
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VLU в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.04% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.78% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок AVUS и VLU
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, примерно равная максимальной просадке VLU в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и VLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUS | VLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -37.39% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -12.40% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -19.55% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.43% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -3.78% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.60% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и VLU
Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUS | VLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.31% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 8.61% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 16.77% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 15.46% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 18.09% | +2.95% |