PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUS с QGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).

AVUS и QGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUS и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUS и QGRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.33%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.37%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%9.24%

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.37%.

AVUS

1 день
0.66%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.33%
6 месяцев
3.26%
1 год
22.03%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.97%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.69%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с AVLVAVUS с VV
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Сравнение комиссий AVUS и QGRO

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.

QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Доходность на риск

AVUS vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSQGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.59

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.99

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.99

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

3.37

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.59

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.61

+0.09

Корреляция

Корреляция между AVUS и QGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и QGRO

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности QGRO в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.03%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Просадки

Сравнение просадок AVUS и QGRO

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и QGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-32.56%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-13.54%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-31.86%

+9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-9.65%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-7.76%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.99%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и QGRO

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 5.35%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.61%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

12.39%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

21.68%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

21.12%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

23.09%

-2.05%