Сравнение AVUS с MFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS).
AVUS и MFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUS и MFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUS и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | -0.32% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 17.58% | 8.87% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.16% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 5.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUS показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 3.16%.
AVUS
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUS и MFUS
AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.
Доходность на риск
AVUS vs. MFUS — Ранг доходности на риск
AVUS
MFUS
Сравнение AVUS c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUS | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.69 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.66 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 8.28 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUS | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AVUS и MFUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и MFUS
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности MFUS в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.04% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.49% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок AVUS и MFUS
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и MFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUS | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -35.21% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -11.62% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -18.22% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.30% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -4.07% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.32% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и MFUS
Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUS | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.39% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 8.28% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 15.84% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 15.07% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 17.45% | +3.59% |