Сравнение AVUS с GDX
AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. AVUS is actively managed, while GDX is passively managed. Over the past 5 years, AVUS returned 12.87%/yr vs 17.51%/yr for GDX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности AVUS и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVUS показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -6.69%.
AVUS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -14.82%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 48.02%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам AVUS и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 13.94% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 17.58% | 8.55% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 3.74% |
Correlation
The correlation between AVUS and GDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between AVUS and GDX shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUS vs. GDX — Ранг доходности на риск
AVUS
GDX
Сравнение AVUS c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVUS | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 1.40 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.32 | 3.87 | +13.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVUS и GDX
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUS | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -80.34% | +43.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -36.28% | +28.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.74% | -36.28% | +16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -46.51% | +24.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -30.91% | +29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -40.41% | +35.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 13.11% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и GDX
Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 4.40%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUS | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 17.20% | -12.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 39.15% | -29.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 46.89% | -34.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 36.74% | -19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 37.34% | -16.50% |
Сравнение комиссий AVUS и GDX
AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и GDX
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности GDX в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.18% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
AVUS and GDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.20%) compared to AVUS (4.40%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs GDX's -80.34%.
On 5-year performance, GDX leads with 17.51% vs 12.87% for AVUS. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDX has performed better with a 17.51% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
AVUS has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.79% for GDX.
AVUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while GDX is Gold. They also come from different issuers: Avantis and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.51% for GDX.
AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVUS и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор