PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. AVUS is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 5 years, AVUS returned 13.16%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

AVUS

1 день
0.56%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.18%
1 год
33.34%
3 года*
22.76%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		15.06%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%8.40%

Correlation

The correlation between AVUS and DGRO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.90

The correlation between AVUS and DGRO shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVUS и DGRO

Секторы
AVUS
DGRO

Технологии

27.5%
19.4%

Финансовые услуги

15.2%
21.2%

Потребительский циклический сектор

11.8%
5.7%

Промышленность

11.5%
10.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
0.1%

Энергетика

7.4%
5.6%

Здравоохранение

7.1%
16.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
11.5%

Сырьевые материалы

2.7%
2.5%

Коммунальные услуги

2.5%
6.9%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

AVUS
27.5%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

AVUS
15.2%
DGRO
21.2%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.8%
DGRO
5.7%

Промышленность

AVUS
11.5%
DGRO
10.8%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.8%
DGRO
0.1%

Энергетика

AVUS
7.4%
DGRO
5.6%

Здравоохранение

AVUS
7.1%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.4%
DGRO
11.5%

Сырьевые материалы

AVUS
2.7%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

AVUS
2.5%
DGRO
6.9%

Недвижимость

AVUS
0.2%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

AVUS vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.53

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.68

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

3.71

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.43

14.33

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.77

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AVUS и DGRO

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-35.10%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.47%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-14.03%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-19.31%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.44%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.67%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и DGRO

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.24%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

6.94%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

9.49%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

13.82%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

16.62%

+4.22%

Сравнение комиссий AVUS и DGRO

AVUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и DGRO

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.90%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

AVUS and DGRO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUS has higher volatility (2.87%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, AVUS leads with 13.16% vs 10.72% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 13.16% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for AVUS.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.90% for AVUS.

AVUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.08% for DGRO.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор