PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUS с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Grizzle Growth ETF (DARP).

AVUS и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUS и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUS и DARP

2026 (YTD)202520242023
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		-0.32%16.68%20.43%8.90%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

AVUS

1 день
2.83%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.80%
1 год
21.65%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.12%
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с AVLVAVUS с VV
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий AVUS и DARP

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Доходность на риск

AVUS vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.19

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.73

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.97

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

16.42

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.19

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.11

-0.41

Корреляция

Корреляция между AVUS и DARP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и DARP

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности DARP в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.04%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVUS и DARP

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-30.27%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-15.92%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-9.09%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-4.84%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.85%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и DARP

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 5.36%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

9.51%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

19.28%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

29.51%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

26.42%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

26.42%

-5.38%