PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. Both are actively managed. Over the past year, AVUS returned 32.34% vs 82.62% for DARP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и DARP

2026 (YTD)202520242023
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%8.90%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between AVUS and DARP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.76

The correlation between AVUS and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и DARP

Секторы
AVUS
DARP

Технологии

27.5%
45.8%

Финансовые услуги

15.2%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%
6.6%

Промышленность

11.5%
12.0%

Коммуникационные услуги

9.8%
19.4%

Энергетика

7.4%
9.9%

Здравоохранение

7.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

2.7%
4.7%

Коммунальные услуги

2.5%
5.4%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

AVUS
27.5%
DARP
45.8%

Финансовые услуги

AVUS
15.2%
DARP

-

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.8%
DARP
6.6%

Промышленность

AVUS
11.5%
DARP
12.0%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.8%
DARP
19.4%

Энергетика

AVUS
7.4%
DARP
9.9%

Здравоохранение

AVUS
7.1%
DARP
1.4%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.4%
DARP

-

Сырьевые материалы

AVUS
2.7%
DARP
4.7%

Коммунальные услуги

AVUS
2.5%
DARP
5.4%

Недвижимость

AVUS
0.2%
DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

AVUS vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
3.59

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
4.03

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.54

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

7.03

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

26.75

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DARP равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

3.59

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.49

-0.69

Просадки

Сравнение просадок AVUS и DARP

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-30.27%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-11.82%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.76%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.64%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.10%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и DARP

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 2.98%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

7.07%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

17.49%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

23.16%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

26.11%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

26.11%

-5.26%

Сравнение комиссий AVUS и DARP

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и DARP

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUS and DARP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to AVUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 32.34% for AVUS. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 32.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.33% for DARP.

AVUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: American Century and Grizzle. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор