PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с BBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. AVUS is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, AVUS returned 13.04%/yr vs 13.43%/yr for BBUS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.60%.

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%9.04%

Correlation

The correlation between AVUS and BBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between AVUS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и BBUS

Секторы
AVUS
BBUS

Технологии

27.5%
37.1%

Финансовые услуги

15.2%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.4%

Промышленность

11.5%
7.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.8%

Энергетика

7.4%
3.2%

Здравоохранение

7.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Сырьевые материалы

2.7%
1.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Недвижимость

0.2%
1.7%

Технологии

AVUS
27.5%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

AVUS
15.2%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.8%
BBUS
9.4%

Промышленность

AVUS
11.5%
BBUS
7.2%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.8%
BBUS
10.8%

Энергетика

AVUS
7.4%
BBUS
3.2%

Здравоохранение

AVUS
7.1%
BBUS
8.1%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.4%
BBUS
4.5%

Сырьевые материалы

AVUS
2.7%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

AVUS
2.5%
BBUS
2.6%

Недвижимость

AVUS
0.2%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

AVUS vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.33

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.18

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.00

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

13.76

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.33

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.84

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AVUS и BBUS

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-35.35%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-9.21%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-19.01%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-25.46%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.74%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-5.46%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.00%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и BBUS

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 2.98% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.88%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

8.96%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

11.87%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.03%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

19.59%

+1.26%

Сравнение комиссий AVUS и BBUS

AVUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и BBUS

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVUS and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUS has higher volatility (2.98%) compared to BBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.43% vs 13.04% for AVUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.43% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for AVUS.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.91% for AVUS.

AVUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BBUS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: American Century and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.02% for BBUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор