PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. AVUS is actively managed, while AVEM is passively managed. Over the past 5 years, AVUS returned 13.04%/yr vs 9.92%/yr for AVEM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.86%

Correlation

The correlation between AVUS and AVEM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.69

The correlation between AVUS and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и AVEM

Секторы
AVUS
AVEM

Технологии

27.5%
32.3%

Финансовые услуги

15.2%
20.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.2%

Промышленность

11.5%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
5.4%

Энергетика

7.4%
5.1%

Здравоохранение

7.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.1%

Сырьевые материалы

2.7%
8.1%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Недвижимость

0.2%
1.6%

Технологии

AVUS
27.5%
AVEM
32.3%

Финансовые услуги

AVUS
15.2%
AVEM
20.7%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.8%
AVEM
9.2%

Промышленность

AVUS
11.5%
AVEM
9.2%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.8%
AVEM
5.4%

Энергетика

AVUS
7.4%
AVEM
5.1%

Здравоохранение

AVUS
7.1%
AVEM
2.8%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.4%
AVEM
3.1%

Сырьевые материалы

AVUS
2.7%
AVEM
8.1%

Коммунальные услуги

AVUS
2.5%
AVEM
2.6%

Недвижимость

AVUS
0.2%
AVEM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

AVUS vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.84

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.65

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.21

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

16.70

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.66

+0.14

Просадки

Сравнение просадок AVUS и AVEM

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, примерно равная максимальной просадке AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-36.05%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-13.13%

+5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-18.02%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-34.00%

+11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.39%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-10.09%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.30%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и AVEM

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 2.98%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

8.33%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

16.72%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

19.45%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

18.34%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

20.55%

+0.30%

Сравнение комиссий AVUS и AVEM

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и AVEM

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

AVUS and AVEM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to AVUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVUS leads with 13.04% vs 9.92% for AVEM. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 13.04% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.91% for AVUS.

AVUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVEM is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор