PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUS с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

AVUS и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUS и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUS и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		-0.32%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 4.70%.

AVUS

1 день
2.83%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.80%
1 год
21.65%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.12%
10 лет*
—

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с AVLVAVUS с VV
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий AVUS и AVEM

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Доходность на риск

AVUS vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.89

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.48

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.82

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

11.10

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.89

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.18

Корреляция

Корреляция между AVUS и AVEM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и AVEM

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AVEM в 2.41%

TTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.04%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок AVUS и AVEM

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, примерно равная максимальной просадке AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-36.05%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-13.13%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-34.00%

+11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-10.00%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-10.30%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.34%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и AVEM

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 5.36%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

10.36%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

14.72%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

20.03%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.87%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

20.37%

+0.67%