PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с SCHX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - AVUQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Avantis, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. AVUQ is actively managed, while SCHX is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 24.50% vs 23.07% for SCHX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 8.04%.

AVUQ

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
7.35%
6 месяцев
6.08%
1 год
24.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.16%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.00%
1 год
23.07%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.44%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и SCHX

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		7.35%21.84%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.04%20.65%

Correlation

The correlation between AVUQ and SCHX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.96

The correlation between AVUQ and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и SCHX

Секторы
AVUQ
SCHX

Технологии

48.7%
37.8%

Потребительский циклический сектор

14.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

11.8%
9.8%

Промышленность

7.6%
8.8%

Финансовые услуги

5.4%
10.4%

Здравоохранение

5.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.5%

Энергетика

2.2%
3.1%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Коммунальные услуги

0.7%
2.6%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

AVUQ
48.7%
SCHX
37.8%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
14.2%
SCHX
9.4%

Коммуникационные услуги

AVUQ
11.8%
SCHX
9.8%

Промышленность

AVUQ
7.6%
SCHX
8.8%

Финансовые услуги

AVUQ
5.4%
SCHX
10.4%

Здравоохранение

AVUQ
5.4%
SCHX
8.5%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
2.9%
SCHX
4.5%

Энергетика

AVUQ
2.2%
SCHX
3.1%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.2%
SCHX
1.8%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.7%
SCHX
2.6%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
SCHX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с QUALAVUQ с VUGAVUQ с SCHGAVUQ с AVLCAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

AVUQ vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUQSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.84

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.51

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.57

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

11.26

-3.13

AVUQ vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и SCHX

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-34.33%

+21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-9.02%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-3.11%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-3.96%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.05%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и SCHX

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.89%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

9.94%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

12.65%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

17.23%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

18.16%

+1.51%

Сравнение комиссий AVUQ и SCHX

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и SCHX

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SCHX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.46%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVUQ and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUQ has higher volatility (5.97%) compared to SCHX (4.89%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -12.35% vs SCHX's -34.33%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 24.50% vs 23.07% for SCHX. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 24.50% return vs 23.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AVUQ.

SCHX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.46% for AVUQ.

AVUQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHX is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор