PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUQ с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AVUQ is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 21.22% vs 25.00% for QARP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

AVUQ

1 день
-1.02%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.81%
С начала года
10.29%
1 год
21.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и QARP

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		10.29%21.84%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%14.24%

Correlation

The correlation between AVUQ and QARP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.81

The correlation between AVUQ and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и QARP

Секторы
AVUQ
QARP

Технологии

48.7%
23.5%

Потребительский циклический сектор

14.2%
9.6%

Коммуникационные услуги

11.8%
11.3%

Промышленность

7.6%
8.5%

Финансовые услуги

5.4%
12.1%

Здравоохранение

5.4%
13.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
9.6%

Энергетика

2.2%
5.8%

Сырьевые материалы

1.2%
2.3%

Коммунальные услуги

0.7%
2.0%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Технологии

AVUQ
48.7%
QARP
23.5%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
14.2%
QARP
9.6%

Коммуникационные услуги

AVUQ
11.8%
QARP
11.3%

Промышленность

AVUQ
7.6%
QARP
8.5%

Финансовые услуги

AVUQ
5.4%
QARP
12.1%

Здравоохранение

AVUQ
5.4%
QARP
13.9%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
2.9%
QARP
9.6%

Энергетика

AVUQ
2.2%
QARP
5.8%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.2%
QARP
2.3%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.7%
QARP
2.0%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
QARP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с AVLCAVUQ с VUGAVUQ с SCHGAVUQ с QUALAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

AVUQ vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUQQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.38

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.34

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.46

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

15.38

-8.55

AVUQ vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и QARP

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-35.44%

+23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-7.26%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-4.39%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.63%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и QARP

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.76%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

8.22%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

10.58%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

15.54%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

19.55%

-0.15%

Сравнение комиссий AVUQ и QARP

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и QARP

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.30%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

AVUQ and QARP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUQ has higher volatility (4.66%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -12.35% vs QARP's -35.44%.

On 1-year performance, QARP leads with 25.00% vs 21.22% for AVUQ. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QARP has performed better with a 25.00% return vs 21.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.30% for AVUQ.

They also come from different issuers: Avantis and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор