Сравнение AVUQ с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
AVUQ и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUQ - это активно управляемый фонд от Avantis Investors. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUQ и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUQ и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | -5.64% | 22.52% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUQ показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.17%.
AVUQ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUQ и OUSA
AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
AVUQ vs. OUSA — Ранг доходности на риск
AVUQ
OUSA
Сравнение AVUQ c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUQ | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.45 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.74 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.75 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 3.10 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUQ | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.45 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.66 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между AVUQ и OUSA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUQ и OUSA
Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.41% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок AVUQ и OUSA
Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUQ | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -33.12% | +21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -9.80% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -6.65% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -3.53% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.39% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUQ и OUSA
Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUQ | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 3.78% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 7.27% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 13.88% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 13.31% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 15.15% | +5.00% |