PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUQ с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с DGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both Quality Factor funds. AVUQ is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 22.23% vs 18.19% for DGRW. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 11.81%.

AVUQ

1 день
-0.16%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
13.50%
С начала года
12.79%
1 год
22.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.38%

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUQ

Avantis U.S. Quality ETF
$1.56M$1.32M$1.57M

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

Сравнение доходности по годам AVUQ и DGRW

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		12.79%21.84%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.51%

Correlation

The correlation between AVUQ and DGRW is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.82

The correlation between AVUQ and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и DGRW

Секторы
AVUQ
DGRW

Технологии

47.2%
33.8%

Потребительский циклический сектор

13.3%
8.0%

Коммуникационные услуги

12.2%
11.1%

Промышленность

8.9%
11.8%

Здравоохранение

5.7%
12.8%

Финансовые услуги

5.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.7%

Энергетика

2.1%
4.5%

Сырьевые материалы

1.1%
2.8%

Коммунальные услуги

0.7%
0.2%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

AVUQ
47.2%
DGRW
33.8%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
13.3%
DGRW
8.0%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
DGRW
11.1%

Промышленность

AVUQ
8.9%
DGRW
11.8%

Здравоохранение

AVUQ
5.7%
DGRW
12.8%

Финансовые услуги

AVUQ
5.5%
DGRW
8.4%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.2%
DGRW
6.7%

Энергетика

AVUQ
2.1%
DGRW
4.5%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
DGRW
2.8%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.7%
DGRW
0.2%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с AVLCAVUQ с VUGAVUQ с SCHGAVUQ с QUALAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

AVUQ vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVUQ c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUQDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.74

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.48

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.20

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

8.89

-1.96

AVUQ vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и DGRW

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-32.04%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.30%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-3.00%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.05%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и DGRW

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.47%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

8.54%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

10.47%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

14.03%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

16.20%

+3.24%

Сравнение комиссий AVUQ и DGRW

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и DGRW

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности DGRW в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.30%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

AVUQ and DGRW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUQ has higher volatility (5.38%) compared to DGRW (3.47%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -12.35% vs DGRW's -32.04%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 22.23% vs 18.19% for DGRW. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 22.23% return vs 18.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

DGRW has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.30% for AVUQ.

They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор