PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с AVNM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVUQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Avantis, while AVNM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVUQ returned 24.50% vs 32.61% for AVNM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 12.75%.

AVUQ

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
7.35%
6 месяцев
6.08%
1 год
24.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNM

1 день
-2.89%
1 месяц
-0.29%
С начала года
12.75%
6 месяцев
12.64%
1 год
32.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и AVNM

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		7.35%21.84%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		12.75%27.71%

Correlation

The correlation between AVUQ and AVNM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.69

The correlation between AVUQ and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и AVNM

Секторы
AVUQ
AVNM

Технологии

48.7%
15.0%

Потребительский циклический сектор

14.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

11.8%
4.4%

Промышленность

7.6%
17.1%

Финансовые услуги

5.4%
22.5%

Здравоохранение

5.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.7%

Энергетика

2.2%
7.7%

Сырьевые материалы

1.2%
11.4%

Коммунальные услуги

0.7%
2.6%

Недвижимость

0.1%
1.5%

Технологии

AVUQ
48.7%
AVNM
15.0%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
14.2%
AVNM
9.9%

Коммуникационные услуги

AVUQ
11.8%
AVNM
4.4%

Промышленность

AVUQ
7.6%
AVNM
17.1%

Финансовые услуги

AVUQ
5.4%
AVNM
22.5%

Здравоохранение

AVUQ
5.4%
AVNM
4.2%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
2.9%
AVNM
3.7%

Энергетика

AVUQ
2.2%
AVNM
7.7%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.2%
AVNM
11.4%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.7%
AVNM
2.6%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
AVNM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с QUALAVUQ с VUGAVUQ с SCHGAVUQ с AVLCAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с DFAXAVNM с SCHF

Доходность на риск

AVUQ vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUQAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.05

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.72

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.83

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

10.85

-2.72

AVUQ vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и AVNM

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-14.03%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.59%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-2.91%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.54%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и AVNM

Текущая волатильность для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) составляет 5.97%, в то время как у Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.02%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

14.04%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

15.98%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

15.18%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

15.18%

+4.49%

Сравнение комиссий AVUQ и AVNM

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и AVNM

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности AVNM в 3.61%

ПозицияTTM202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		3.61%2.76%3.51%1.69%
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.46%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUQ and AVNM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVNM has higher volatility (7.02%) compared to AVUQ (5.97%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -12.35% vs AVNM's -14.03%.

On 1-year performance, AVNM leads with 32.61% vs 24.50% for AVUQ. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUQ has been the lower-risk option at 5.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 32.61% return vs 24.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

AVNM has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.46% for AVUQ.

AVUQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVNM is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.31% for AVNM.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор