Сравнение AVTM с IDV
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds. AVTM is actively managed, while IDV is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.49%/yr for IDV.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам AVTM и IDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 7.33% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 3.05% |
Correlation
The correlation between AVTM and IDV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение распределения секторов AVTM и IDV
Секторы
AVTM
IDV
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
AVTM
IDV
Финансовые услуги
AVTM
IDV
Промышленность
AVTM
IDV
Потребительский циклический сектор
AVTM
IDV
Коммуникационные услуги
AVTM
IDV
Здравоохранение
AVTM
IDV
-
Потребительский защитный сектор
AVTM
IDV
Энергетика
AVTM
IDV
Сырьевые материалы
AVTM
IDV
Коммунальные услуги
AVTM
IDV
Недвижимость
AVTM
IDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. IDV — Ранг доходности на риск
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDV
Сравнение AVTM c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTM | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTM и IDV
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -70.14% | +60.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -5.67% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -15.36% | +13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и IDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 13.18% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 15.59% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 17.70% | -1.20% |
Сравнение комиссий AVTM и IDV
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и IDV
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности IDV в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.45% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and IDV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.
IDV has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.28% for AVTM.
They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.49% for IDV.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор