Сравнение AVTM с GDE
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 40.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVTM и GDE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 7.33% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -10.95% |
Correlation
The correlation between AVTM and GDE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. GDE — Ранг доходности на риск
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDE
Сравнение AVTM c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTM | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTM и GDE
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -32.01% | +22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -19.50% | +17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -7.97% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 30.33% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 27.15% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 27.15% | -10.65% |
Сравнение комиссий AVTM и GDE
AVTM берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и GDE
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности GDE в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.34% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and GDE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for AVTM.
GDE has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.28% for AVTM.
AVTM is categorized as Global Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.20% for GDE.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор