PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с FYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-1.47%
1 месяц
0.51%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYLD

1 день
-1.30%
1 месяц
-2.27%
С начала года
16.00%
6 месяцев
16.03%
1 год
35.30%
3 года*
21.72%
5 лет*
11.36%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и FYLD

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		7.33%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		6.52%

Correlation

The correlation between AVTM and FYLD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г.

0.52

Сравнение распределения секторов AVTM и FYLD

Секторы
AVTM
FYLD

Технологии

33.8%
3.5%

Финансовые услуги

15.7%
20.7%

Промышленность

11.6%
16.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
3.8%

Здравоохранение

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.5%

Энергетика

3.7%
29.3%

Сырьевые материалы

2.6%
9.5%

Коммунальные услуги

1.6%
1.6%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

AVTM
33.8%
FYLD
3.5%

Финансовые услуги

AVTM
15.7%
FYLD
20.7%

Промышленность

AVTM
11.6%
FYLD
16.2%

Потребительский циклический сектор

AVTM
10.5%
FYLD
8.6%

Коммуникационные услуги

AVTM
9.9%
FYLD
3.8%

Здравоохранение

AVTM
6.5%
FYLD

-

Потребительский защитный сектор

AVTM
3.8%
FYLD
5.5%

Энергетика

AVTM
3.7%
FYLD
29.3%

Сырьевые материалы

AVTM
2.6%
FYLD
9.5%

Коммунальные услуги

AVTM
1.6%
FYLD
1.6%

Недвижимость

AVTM
0.2%
FYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

AVTM vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVTMFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.95

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.04

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.52

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.52

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

22.40

—

AVTM vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVTM и FYLD

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-44.55%

+35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.62%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-8.80%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и FYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

12.04%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

16.26%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

17.83%

-1.33%

Сравнение комиссий AVTM и FYLD

AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и FYLD

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FYLD в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.47%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

AVTM and FYLD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.28% for AVTM.

They also come from different issuers: Avantis and Cambria. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.59% for FYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор