PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с AVNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с AVNV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVNV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.34%/yr for AVNV.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и AVNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-1.47%
1 месяц
0.51%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNV

1 день
-2.51%
1 месяц
-1.01%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.50%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и AVNV

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		7.33%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		5.08%

Correlation

The correlation between AVTM and AVNV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г.

0.84

Сравнение распределения секторов AVTM и AVNV

Секторы
AVTM
AVNV

Технологии

33.8%
10.4%

Финансовые услуги

15.7%
23.2%

Промышленность

11.6%
18.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
4.3%

Здравоохранение

6.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.3%

Энергетика

3.7%
9.6%

Сырьевые материалы

2.6%
13.8%

Коммунальные услуги

1.6%
1.3%

Недвижимость

0.2%
1.4%

Технологии

AVTM
33.8%
AVNV
10.4%

Финансовые услуги

AVTM
15.7%
AVNV
23.2%

Промышленность

AVTM
11.6%
AVNV
18.1%

Потребительский циклический сектор

AVTM
10.5%
AVNV
11.4%

Коммуникационные услуги

AVTM
9.9%
AVNV
4.3%

Здравоохранение

AVTM
6.5%
AVNV
3.2%

Потребительский защитный сектор

AVTM
3.8%
AVNV
3.3%

Энергетика

AVTM
3.7%
AVNV
9.6%

Сырьевые материалы

AVTM
2.6%
AVNV
13.8%

Коммунальные услуги

AVTM
1.6%
AVNV
1.3%

Недвижимость

AVTM
0.2%
AVNV
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

Avantis All International Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS
Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с VTIAVNV с IQLT

Доходность на риск

AVTM vs. AVNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c AVNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVTMAVNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.14

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.87

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.86

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.90

—

AVTM vs. AVNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVTM и AVNV

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AVNV в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AVNV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMAVNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-13.89%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.19%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.49%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и AVNV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMAVNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

15.58%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

15.05%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

15.05%

+1.45%

Сравнение комиссий AVTM и AVNV

AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVNV в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и AVNV

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AVNV в 3.99%

ПозицияTTM202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.99%3.14%3.51%1.64%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVTM and AVNV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for AVNV.

AVNV has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.28% for AVTM.

AVTM is categorized as Global Equities, while AVNV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.34% for AVNV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и AVNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор