PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с AVEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-0.65%
1 месяц
5.45%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
-1.25%
1 месяц
0.86%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.34%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и AVEE

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.06%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		8.01%

Correlation

The correlation between AVTM and AVEE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.81

Сравнение распределения секторов AVTM и AVEE

Секторы
AVTM
AVEE

Технологии

31.0%
22.5%

Финансовые услуги

16.6%
9.3%

Промышленность

11.9%
18.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.2%
2.8%

Здравоохранение

6.4%
6.9%

Энергетика

4.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.4%

Сырьевые материалы

2.7%
9.5%

Коммунальные услуги

1.8%
2.9%

Недвижимость

0.2%
4.2%

Технологии

AVTM
31.0%
AVEE
22.5%

Финансовые услуги

AVTM
16.6%
AVEE
9.3%

Промышленность

AVTM
11.9%
AVEE
18.2%

Потребительский циклический сектор

AVTM
11.0%
AVEE
11.3%

Коммуникационные услуги

AVTM
10.2%
AVEE
2.8%

Здравоохранение

AVTM
6.4%
AVEE
6.9%

Энергетика

AVTM
4.2%
AVEE
2.2%

Потребительский защитный сектор

AVTM
4.2%
AVEE
5.4%

Сырьевые материалы

AVTM
2.7%
AVEE
9.5%

Коммунальные услуги

AVTM
1.8%
AVEE
2.9%

Недвижимость

AVTM
0.2%
AVEE
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

AVTM vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVTM vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVTMAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

1.05

+0.83

Просадки

Сравнение просадок AVTM и AVEE

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-20.21%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.56%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.68%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и AVEE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

16.74%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.62%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

16.62%

-0.74%

Сравнение комиссий AVTM и AVEE

AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и AVEE

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AVEE в 2.03%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.03%2.25%3.26%0.39%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVTM and AVEE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVEE has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.08% for AVTM.

AVTM is categorized as Global Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.42% for AVEE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор