PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSU с TOLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AVSU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSU returned 22.53%/yr vs 14.82%/yr for TOLZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSU charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у TOLZ с доходностью 12.63%.

AVSU

1 день
0.36%
1 месяц
5.81%
С начала года
15.27%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.26%
3 года*
22.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
1.19%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.19%
1 год
16.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSU и TOLZ

2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		15.27%16.69%19.16%24.50%-11.70%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.63%14.76%11.67%6.18%-4.37%

Correlation

The correlation between AVSU and TOLZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.52

Over the past year, the correlation between AVSU and TOLZ has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVSU и TOLZ

Секторы
AVSU
TOLZ

Технологии

33.2%
0.4%

Финансовые услуги

18.6%
2.0%

Потребительский циклический сектор

13.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Промышленность

8.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.5%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Недвижимость

0.3%
8.0%

Коммунальные услуги

0.3%
22.2%

Энергетика

0.0%
35.4%

Технологии

AVSU
33.2%
TOLZ
0.4%

Финансовые услуги

AVSU
18.6%
TOLZ
2.0%

Потребительский циклический сектор

AVSU
13.1%
TOLZ
0.8%

Коммуникационные услуги

AVSU
11.0%
TOLZ

-

Здравоохранение

AVSU
8.9%
TOLZ

-

Промышленность

AVSU
8.6%
TOLZ
5.2%

Потребительский защитный сектор

AVSU
5.0%
TOLZ
4.5%

Сырьевые материалы

AVSU
1.1%
TOLZ

-

Недвижимость

AVSU
0.3%
TOLZ
8.0%

Коммунальные услуги

AVSU
0.3%
TOLZ
22.2%

Энергетика

AVSU
0.0%
TOLZ
35.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с VFMOAVSU с SCHBAVSU с VTIAVSU с IVV
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

AVSU vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.58

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.28

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.14

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

9.48

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.58

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.42

+0.39

Просадки

Сравнение просадок AVSU и TOLZ

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSUTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-39.33%

+17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-5.18%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-11.94%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.98%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-6.63%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.71%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и TOLZ

Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) имеют волатильность 3.75% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSUTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.60%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

8.21%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

10.35%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

13.99%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

16.30%

+1.56%

Сравнение комиссий AVSU и TOLZ

AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и TOLZ

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TOLZ в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.87%1.03%1.22%1.22%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.62%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

AVSU and TOLZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSU has higher volatility (3.75%) compared to TOLZ (3.60%). In terms of maximum drawdown, AVSU dropped -21.67% vs TOLZ's -39.33%.

On 3-year performance, AVSU leads with 22.53% vs 14.82% for TOLZ. On fees, AVSU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSU has performed better with a 22.53% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.87% for AVSU.

AVSU is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. AVSU tracks Russell 3000 Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: Avantis and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for AVSU and 0.46% for TOLZ.

AVSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSU и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор