PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSU с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

AVSU и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSU - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSU и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSU и SPXM

2026 (YTD)2025
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		-1.95%10.95%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

AVSU

1 день
0.98%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.66%
1 год
20.52%
3 года*
17.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с SCHBAVSU с IVVAVSU с VTIAVSU с VOOV
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPTMSPXM с XOEX

Сравнение комиссий AVSU и SPXM

AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Доходность на риск

AVSU vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.82

-1.23

Корреляция

Корреляция между AVSU и SPXM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и SPXM

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		1.02%1.03%1.22%1.22%0.99%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSU и SPXM

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSUSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-5.08%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-0.75%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-0.80%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSUSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

9.34%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

9.34%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

9.34%

+8.65%