PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSU с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVSU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. AVSU is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, AVSU returned 22.53%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

AVSU

1 день
0.36%
1 месяц
5.81%
С начала года
15.27%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.26%
3 года*
22.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSU и AVLV

2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		15.27%16.69%19.16%24.50%-11.70%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-4.53%

Correlation

The correlation between AVSU and AVLV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.91

The correlation between AVSU and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSU и AVLV

Секторы
AVSU
AVLV

Технологии

33.2%
17.2%

Финансовые услуги

18.6%
16.3%

Потребительский циклический сектор

13.1%
14.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.9%

Здравоохранение

8.9%
5.6%

Промышленность

8.6%
15.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.7%

Сырьевые материалы

1.1%
2.0%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Коммунальные услуги

0.3%
0.3%

Энергетика

0.0%
14.4%

Технологии

AVSU
33.2%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

AVSU
18.6%
AVLV
16.3%

Потребительский циклический сектор

AVSU
13.1%
AVLV
14.1%

Коммуникационные услуги

AVSU
11.0%
AVLV
6.9%

Здравоохранение

AVSU
8.9%
AVLV
5.6%

Промышленность

AVSU
8.6%
AVLV
15.4%

Потребительский защитный сектор

AVSU
5.0%
AVLV
7.7%

Сырьевые материалы

AVSU
1.1%
AVLV
2.0%

Недвижимость

AVSU
0.3%
AVLV
0.1%

Коммунальные услуги

AVSU
0.3%
AVLV
0.3%

Энергетика

AVSU
0.0%
AVLV
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с SCHBAVSU с VFMOAVSU с VTIAVSU с IVV
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

AVSU vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.26

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.50

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.59

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

6.25

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

25.03

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.26

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.87

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AVSU и AVLV

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSUAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-19.50%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-6.39%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-19.50%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-3.93%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.59%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и AVLV

Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSUAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.90%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.04%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

12.27%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.34%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

17.34%

+0.52%

Сравнение комиссий AVSU и AVLV

И AVSU, и AVLV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и AVLV

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.87%1.03%1.22%1.22%0.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVSU and AVLV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSU has higher volatility (3.75%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVSU dropped -21.67% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 22.53% for AVSU. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 22.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSU and AVLV have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVLV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.87% for AVSU.

AVSU is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSU и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор