PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSU с AVGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVSU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. AVSU is passively managed, while AVGE is actively managed. Over the past 3 years, AVSU returned 22.53%/yr vs 22.04%/yr for AVGE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AVSU charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 16.15%.

AVSU

1 день
0.36%
1 месяц
5.81%
С начала года
15.27%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.26%
3 года*
22.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
0.49%
1 месяц
3.57%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.14%
1 год
34.72%
3 года*
22.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSU и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		15.27%16.69%19.16%24.50%6.75%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		16.15%20.84%13.96%19.04%11.18%

Correlation

The correlation between AVSU and AVGE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.95

The correlation between AVSU and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSU и AVGE

Секторы
AVSU
AVGE

Технологии

33.2%
19.1%

Финансовые услуги

18.6%
18.0%

Потребительский циклический сектор

13.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.9%

Здравоохранение

8.9%
6.0%

Промышленность

8.6%
13.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.7%

Сырьевые материалы

1.1%
5.3%

Недвижимость

0.3%
3.5%

Коммунальные услуги

0.3%
2.1%

Энергетика

0.0%
8.8%

Технологии

AVSU
33.2%
AVGE
19.1%

Финансовые услуги

AVSU
18.6%
AVGE
18.0%

Потребительский циклический сектор

AVSU
13.1%
AVGE
11.9%

Коммуникационные услуги

AVSU
11.0%
AVGE
6.9%

Здравоохранение

AVSU
8.9%
AVGE
6.0%

Промышленность

AVSU
8.6%
AVGE
13.7%

Потребительский защитный сектор

AVSU
5.0%
AVGE
4.7%

Сырьевые материалы

AVSU
1.1%
AVGE
5.3%

Недвижимость

AVSU
0.3%
AVGE
3.5%

Коммунальные услуги

AVSU
0.3%
AVGE
2.1%

Энергетика

AVSU
0.0%
AVGE
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с VFMOAVSU с SCHBAVSU с VTIAVSU с IVV
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

AVSU vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.80

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.85

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.06

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

17.35

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.50

-0.69

Просадки

Сравнение просадок AVSU и AVGE

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSUAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-17.13%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-8.60%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-17.13%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.09%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-2.41%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.01%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и AVGE

Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSUAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.42%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.70%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

12.46%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

15.19%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

15.19%

+2.67%

Сравнение комиссий AVSU и AVGE

AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и AVGE

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AVGE в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.87%1.03%1.22%1.22%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVSU and AVGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSU has higher volatility (3.75%) compared to AVGE (3.42%). In terms of maximum drawdown, AVSU dropped -21.67% vs AVGE's -17.13%.

On 3-year performance, AVSU leads with 22.53% vs 22.04% for AVGE. On fees, AVSU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSU has performed better with a 22.53% return vs 22.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.

AVGE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.87% for AVSU.

AVSU is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVGE is Global Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVSU and 0.23% for AVGE.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSU и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор