PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSU с AVEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVSU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. AVSU is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 3 years, AVSU returned 22.53%/yr vs 25.80%/yr for AVEM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSU charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 26.71%.

AVSU

1 день
0.36%
1 месяц
5.81%
С начала года
15.27%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.26%
3 года*
22.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
-0.69%
1 месяц
5.74%
С начала года
26.71%
6 месяцев
29.00%
1 год
52.18%
3 года*
25.80%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSU и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		15.27%16.69%19.16%24.50%-11.70%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		26.71%34.48%7.49%15.30%-11.71%

Correlation

The correlation between AVSU and AVEM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.68

The correlation between AVSU and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSU и AVEM

Секторы
AVSU
AVEM

Технологии

33.2%
32.3%

Финансовые услуги

18.6%
20.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

11.0%
5.4%

Здравоохранение

8.9%
2.8%

Промышленность

8.6%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.1%

Сырьевые материалы

1.1%
8.1%

Недвижимость

0.3%
1.6%

Коммунальные услуги

0.3%
2.6%

Энергетика

0.0%
5.1%

Технологии

AVSU
33.2%
AVEM
32.3%

Финансовые услуги

AVSU
18.6%
AVEM
20.7%

Потребительский циклический сектор

AVSU
13.1%
AVEM
9.2%

Коммуникационные услуги

AVSU
11.0%
AVEM
5.4%

Здравоохранение

AVSU
8.9%
AVEM
2.8%

Промышленность

AVSU
8.6%
AVEM
9.2%

Потребительский защитный сектор

AVSU
5.0%
AVEM
3.1%

Сырьевые материалы

AVSU
1.1%
AVEM
8.1%

Недвижимость

AVSU
0.3%
AVEM
1.6%

Коммунальные услуги

AVSU
0.3%
AVEM
2.6%

Энергетика

AVSU
0.0%
AVEM
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с VFMOAVSU с SCHBAVSU с VTIAVSU с IVV
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

AVSU vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.70

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.50

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.99

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

15.83

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.65

+0.16

Просадки

Сравнение просадок AVSU и AVEM

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSUAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-36.05%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-13.13%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-18.02%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.07%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-10.09%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.31%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и AVEM

Текущая волатильность для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) составляет 3.75%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что AVSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSUAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

8.22%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

16.74%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

19.47%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

18.34%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

20.55%

-2.69%

Сравнение комиссий AVSU и AVEM

AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и AVEM

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AVEM в 2.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.00%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.87%1.03%1.22%1.22%0.99%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVSU and AVEM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.22%) compared to AVSU (3.75%). In terms of maximum drawdown, AVSU dropped -21.67% vs AVEM's -36.05%.

On 3-year performance, AVEM leads with 25.80% vs 22.53% for AVSU. On fees, AVSU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSU has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVEM has performed better with a 25.80% return vs 22.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.87% for AVSU.

AVSU is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVSU and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSU и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор