PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSG.L с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSG.L с AVGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).

AVSG.L и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSG.L - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 июн. 2025 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSG.L и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSG.L и AVGE

2026 (YTD)20252024
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		9.76%12.18%-4.47%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		3.32%20.84%-4.51%

Доходность по периодам

С начала года, AVSG.L показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью 3.32%.

AVSG.L

1 день
1.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
9.76%
6 месяцев
15.22%
1 год
30.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
-4.42%
С начала года
3.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
26.34%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVSG.L:
AVSG.L с WLDS.LAVSG.L с WSML.LAVSG.L с VWRA.LAVSG.L с ACWI.LAVSG.L с VTAVSG.L с AVWS.DEAVSG.L с SPY
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX

Сравнение комиссий AVSG.L и AVGE

AVSG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

AVSG.L vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSG.L
Ранг доходности на риск AVSG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSG.L c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSG.LAVGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.54

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.16

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

2.13

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.82

10.15

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSG.L vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSG.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSG.L и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSG.LAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.54

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.30

-0.51

Корреляция

Корреляция между AVSG.L и AVGE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSG.L и AVGE

AVSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM2025202420232022
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.80%1.67%1.92%1.93%0.74%

Просадки

Сравнение просадок AVSG.L и AVGE

Максимальная просадка AVSG.L за все время составила -21.38%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSG.L и AVGE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSG.LAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.38%

-17.13%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.63%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-5.36%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-2.49%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.65%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSG.L и AVGE

Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) составляет 5.37%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что AVSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSG.LAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.73%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.86%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

17.22%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

15.29%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

15.29%

+1.15%