PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSF с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSF с FCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH).

AVSF и FCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSF - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSF и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSF и FCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.20%6.57%3.81%5.25%-5.52%-0.10%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.42%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, AVSF показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у FCSH с доходностью 0.42%.

AVSF

1 день
0.09%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.62%
3 года*
4.72%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—

FCSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с BRASXAVSF с SDSIAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOO
Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с SGOVFCSH с YEARFCSH с FTRB

Сравнение комиссий AVSF и FCSH

AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCSH в 0.30%.

FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Доходность на риск

AVSF vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSF c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSFFCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.18

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

3.32

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

3.94

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.57

15.46

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSF vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSF на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSH равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSF и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSFFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.18

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.87

-0.21

Корреляция

Корреляция между AVSF и FCSH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSF и FCSH

Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности FCSH в 4.11%

TTM202520242023202220212020
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.01%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSF и FCSH

Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, примерно равная максимальной просадке FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и FCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSFFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.85%

-8.47%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-1.24%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.72%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-2.27%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.32%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSF и FCSH

Текущая волатильность для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) составляет 0.87%, в то время как у Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что AVSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSFFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.02%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

1.38%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

2.19%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

2.92%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.54%

2.92%

-0.38%