PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSE с XCNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - AVSE tracks the MSCI Emerging Markets Index while XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI. Both are passively managed. Over the past year, AVSE returned 49.20% vs 37.17% for XCNY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVSE charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 25.99%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 19.69%.

AVSE

1 день
-0.73%
1 месяц
6.45%
С начала года
25.99%
6 месяцев
28.16%
1 год
49.20%
3 года*
25.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.16%
1 месяц
4.01%
С начала года
19.69%
6 месяцев
22.46%
1 год
37.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSE и XCNY

2026 (YTD)20252024
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		25.99%32.54%-0.59%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		19.69%20.42%-3.51%

Correlation

The correlation between AVSE and XCNY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.86

The correlation between AVSE and XCNY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSE и XCNY

Секторы
AVSE
XCNY

Технологии

34.8%
36.1%

Финансовые услуги

24.2%
21.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.6%

Промышленность

8.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.5%

Здравоохранение

3.9%
2.7%

Сырьевые материалы

3.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.6%

Недвижимость

2.6%
2.3%

Коммунальные услуги

1.3%
3.3%

Энергетика

0.1%
4.9%

Технологии

AVSE
34.8%
XCNY
36.1%

Финансовые услуги

AVSE
24.2%
XCNY
21.7%

Потребительский циклический сектор

AVSE
12.3%
XCNY
5.6%

Промышленность

AVSE
8.2%
XCNY
7.7%

Коммуникационные услуги

AVSE
6.5%
XCNY
3.5%

Здравоохранение

AVSE
3.9%
XCNY
2.7%

Сырьевые материалы

AVSE
3.3%
XCNY
8.7%

Потребительский защитный сектор

AVSE
2.7%
XCNY
3.6%

Недвижимость

AVSE
2.6%
XCNY
2.3%

Коммунальные услуги

AVSE
1.3%
XCNY
3.3%

Энергетика

AVSE
0.1%
XCNY
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с CGNG

Доходность на риск

AVSE vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEXCNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.25

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.12

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.15

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

12.10

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNY равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.25

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.18

-0.33

Просадки

Сравнение просадок AVSE и XCNY

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и XCNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSEXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-19.70%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-11.86%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.08%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-4.14%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.08%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и XCNY

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSEXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

6.51%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

14.46%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

16.61%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

17.73%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.73%

+0.30%

Сравнение комиссий AVSE и XCNY

AVSE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и XCNY

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности XCNY в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.19%2.68%3.03%3.20%1.27%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.24%2.68%1.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVSE and XCNY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSE has higher volatility (8.49%) compared to XCNY (6.51%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs XCNY's -19.70%.

On 1-year performance, AVSE leads with 49.20% vs 37.17% for XCNY. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVSE has performed better with a 49.20% return vs 37.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AVSE.

XCNY has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 2.19% for AVSE.

AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index, while XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.33% for AVSE and 0.15% for XCNY.

AVSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSE и XCNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор