PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSE с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

AVSE и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSE и XCNY

2026 (YTD)20252024
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		3.71%32.54%-0.59%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

AVSE

1 день
1.15%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.78%
1 год
34.06%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUV
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXC

Сравнение комиссий AVSE и XCNY

AVSE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

AVSE vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.46

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.12

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.32

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

8.97

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNY равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.46

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.71

-0.11

Корреляция

Корреляция между AVSE и XCNY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и XCNY

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности XCNY в 2.61%

TTM2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.67%2.68%3.03%3.20%1.27%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSE и XCNY

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSEXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-19.70%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-11.86%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-8.34%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.39%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.07%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и XCNY

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSEXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

8.18%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

12.38%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

18.81%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.12%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

17.12%

+0.36%