Сравнение AVSE с XC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).
AVSE и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVSE и XC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSE и XC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 3.71% | 32.54% | 8.29% | 16.01% | 4.83% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSE показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.
AVSE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 34.06%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSE и XC
AVSE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.
Доходность на риск
AVSE vs. XC — Ранг доходности на риск
AVSE
XC
Сравнение AVSE c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSE | XC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.09 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.62 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.49 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 5.41 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSE | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.09 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AVSE и XC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSE и XC
Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности XC в 12.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.67% | 2.68% | 3.03% | 3.20% | 1.27% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок AVSE и XC
Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и XC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSE | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -20.97% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -12.47% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -8.83% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -3.99% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.44% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSE и XC
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSE | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 7.35% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 10.78% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 16.80% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 15.72% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 15.72% | +1.76% |