PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSE с DIEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - AVSE tracks the MSCI Emerging Markets Index while DIEM tracks the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSE returned 25.55%/yr vs 28.35%/yr for DIEM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVSE charges 0.33%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 26.92%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 32.78%.

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIEM

1 день
-1.37%
1 месяц
12.08%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.57%
1 год
60.54%
3 года*
28.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSE и DIEM

2026 (YTD)2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%8.29%16.01%-13.85%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		32.78%30.81%12.29%15.41%-14.80%

Correlation

The correlation between AVSE and DIEM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between AVSE and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSE и DIEM

Секторы
AVSE
DIEM

Технологии

34.8%
40.3%

Финансовые услуги

24.2%
23.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
6.7%

Промышленность

8.2%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.5%
5.6%

Здравоохранение

3.9%
0.6%

Сырьевые материалы

3.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.9%

Недвижимость

2.6%
1.6%

Коммунальные услуги

1.3%
4.1%

Энергетика

0.1%
6.0%

Технологии

AVSE
34.8%
DIEM
40.3%

Финансовые услуги

AVSE
24.2%
DIEM
23.3%

Потребительский циклический сектор

AVSE
12.3%
DIEM
6.7%

Промышленность

AVSE
8.2%
DIEM
4.7%

Коммуникационные услуги

AVSE
6.5%
DIEM
5.6%

Здравоохранение

AVSE
3.9%
DIEM
0.6%

Сырьевые материалы

AVSE
3.3%
DIEM
4.2%

Потребительский защитный сектор

AVSE
2.7%
DIEM
2.9%

Недвижимость

AVSE
2.6%
DIEM
1.6%

Коммунальные услуги

AVSE
1.3%
DIEM
4.1%

Энергетика

AVSE
0.1%
DIEM
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEM

Доходность на риск

AVSE vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEDIEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
3.35

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
4.26

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.62

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.93

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

20.34

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEM равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

3.35

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.55

+0.31

Просадки

Сравнение просадок AVSE и DIEM

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и DIEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSEDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-38.61%

+12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-12.33%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-16.82%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.37%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-9.72%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.99%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и DIEM

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеют волатильность 8.65% и 8.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSEDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

8.52%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

15.91%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

18.17%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

16.93%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.59%

+0.44%

Сравнение комиссий AVSE и DIEM

AVSE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и DIEM

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности DIEM в 2.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.30%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVSE and DIEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSE has higher volatility (8.65%) compared to DIEM (8.52%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs DIEM's -38.61%.

On 3-year performance, DIEM leads with 28.35% vs 25.55% for AVSE. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DIEM has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIEM has performed better with a 28.35% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.33% for AVSE.

DIEM has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 2.18% for AVSE.

AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index, while DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Avantis and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.33% for AVSE and 0.19% for DIEM.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSE и DIEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор