PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSE с DIEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM).

AVSE и DIEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSE и DIEM

2026 (YTD)2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.54%32.54%8.29%16.01%-13.85%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		5.34%30.81%12.29%15.41%-14.80%

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 5.34%.

AVSE

1 день
3.40%
1 месяц
-10.20%
С начала года
2.54%
6 месяцев
6.65%
1 год
33.39%
3 года*
17.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIEM

1 день
3.69%
1 месяц
-8.22%
С начала года
5.34%
6 месяцев
11.28%
1 год
34.56%
3 года*
19.05%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUV
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с VWODIEM с AVESDIEM с IEMGDIEM с DIVIDIEM с EEMDIEM с SPEMDIEM с DEM

Сравнение комиссий AVSE и DIEM

AVSE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.

AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

AVSE vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEDIEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.88

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.51

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.79

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

11.28

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEM равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.17

Корреляция

Корреляция между AVSE и DIEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и DIEM

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности DIEM в 2.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.70%2.68%3.03%3.20%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.90%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%

Просадки

Сравнение просадок AVSE и DIEM

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и DIEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSEDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-38.61%

+12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-12.33%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-9.09%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-9.86%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.05%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и DIEM

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеют волатильность 9.94% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSEDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

9.47%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

13.43%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

18.43%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

16.38%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

17.41%

+0.07%