PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с AVXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSE с AVXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - AVSE tracks the MSCI Emerging Markets Index while AVXC tracks the MSCI Emerging Markets IMI. Both are passively managed. Over the past year, AVSE returned 52.22% vs 62.37% for AVXC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и AVXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 26.92%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 34.06%.

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVXC

1 день
-1.44%
1 месяц
10.62%
С начала года
34.06%
6 месяцев
38.17%
1 год
62.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSE и AVXC

2026 (YTD)20252024
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%5.42%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		34.06%31.45%-0.80%

Correlation

The correlation between AVSE and AVXC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between AVSE and AVXC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSE и AVXC

Секторы
AVSE
AVXC

Технологии

34.8%
38.2%

Финансовые услуги

24.2%
20.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.5%

Промышленность

8.2%
10.0%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.7%

Здравоохранение

3.9%
2.3%

Сырьевые материалы

3.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.9%

Недвижимость

2.6%
1.5%

Коммунальные услуги

1.3%
2.8%

Энергетика

0.1%
4.9%

Технологии

AVSE
34.8%
AVXC
38.2%

Финансовые услуги

AVSE
24.2%
AVXC
20.2%

Потребительский циклический сектор

AVSE
12.3%
AVXC
5.5%

Промышленность

AVSE
8.2%
AVXC
10.0%

Коммуникационные услуги

AVSE
6.5%
AVXC
3.7%

Здравоохранение

AVSE
3.9%
AVXC
2.3%

Сырьевые материалы

AVSE
3.3%
AVXC
8.1%

Потребительский защитный сектор

AVSE
2.7%
AVXC
2.9%

Недвижимость

AVSE
2.6%
AVXC
1.5%

Коммунальные услуги

AVSE
1.3%
AVXC
2.8%

Энергетика

AVSE
0.1%
AVXC
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX
Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVESAVXC с AVDV

Доходность на риск

AVSE vs. AVXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c AVXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEAVXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
3.12

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
4.00

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.56

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.47

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

18.06

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. AVXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVXC равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и AVXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEAVXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

3.12

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.58

-0.72

Просадки

Сравнение просадок AVSE и AVXC

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и AVXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSEAVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-20.44%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-14.04%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.44%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-3.79%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.46%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и AVXC

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеют волатильность 8.65% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSEAVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

9.00%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

17.67%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

20.07%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

18.47%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.47%

-0.44%

Сравнение комиссий AVSE и AVXC

И AVSE, и AVXC имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и AVXC

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности AVXC в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.49%1.97%1.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVSE and AVXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVXC has higher volatility (9.00%) compared to AVSE (8.65%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs AVXC's -20.44%.

On 1-year performance, AVXC leads with 62.37% vs 52.22% for AVSE. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. On volatility, AVSE has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 62.37% return vs 52.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSE and AVXC have the same expense ratio: 0.33% per year.

AVSE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.49% for AVXC.

AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index, while AVXC tracks MSCI Emerging Markets IMI. They also come from different issuers: Avantis and Avantis Investors.

AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSE и AVXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор