PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с AVXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSE с AVXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC).

AVSE и AVXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и AVXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSE и AVXC

2026 (YTD)20252024
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		3.71%32.54%5.42%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		7.32%31.45%-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 7.32%.

AVSE

1 день
1.15%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.78%
1 год
34.06%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVXC

1 день
1.17%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.32%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUV
Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с HEFAAVXC с DAADXAVXC с AVDV

Сравнение комиссий AVSE и AVXC

И AVSE, и AVXC имеют комиссию равную 0.33%.

AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Доходность на риск

AVSE vs. AVXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c AVXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEAVXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.20

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.85

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.11

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

12.78

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. AVXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVXC равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и AVXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEAVXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.20

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.05

-0.45

Корреляция

Корреляция между AVSE и AVXC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и AVXC

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности AVXC в 1.86%

TTM2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.67%2.68%3.03%3.20%1.27%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.86%1.97%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSE и AVXC

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и AVXC.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSEAVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-20.44%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-14.04%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-9.74%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-3.93%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.42%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и AVXC

Текущая волатильность для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) составляет 8.97%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что AVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSEAVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

9.60%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

14.76%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

19.41%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.27%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

17.27%

+0.21%