Сравнение AVSD с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
AVSD и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVSD и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSD и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | 1.01% | 37.07% | 6.69% | 17.49% | -9.69% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSD показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
AVSD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSD и SPMO
AVSD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVSD vs. SPMO — Ранг доходности на риск
AVSD
SPMO
Сравнение AVSD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSD | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.06 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.60 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.96 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 6.90 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.06 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AVSD и SPMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSD и SPMO
Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | 2.60% | 2.54% | 3.25% | 2.53% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок AVSD и SPMO
Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.56% | -30.95% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -12.70% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -7.31% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -4.66% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.60% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSD и SPMO
Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.22% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 12.80% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 22.77% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 19.08% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 20.09% | -3.55% |