Сравнение AVSD с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
AVSD и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSD и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSD и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | -0.74% | 37.07% | 6.69% | 17.49% | -9.69% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.18% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.18%.
AVSD
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSD и HDMV
AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
AVSD vs. HDMV — Ранг доходности на риск
AVSD
HDMV
Сравнение AVSD c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSD | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.57 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.04 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.28 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 8.16 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSD | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.41 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между AVSD и HDMV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSD и HDMV
Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности HDMV в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | 2.65% | 2.54% | 3.25% | 2.53% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.70% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок AVSD и HDMV
Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSD | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.56% | -32.01% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -8.73% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -6.09% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -6.83% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.44% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSD и HDMV
Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSD | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 6.07% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 8.25% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 13.16% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 11.94% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 13.23% | +3.30% |