PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSD с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

AVSD и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSD и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		-0.74%37.07%6.69%17.49%-9.69%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-9.48%

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

AVSD

1 день
3.47%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
4.06%
1 год
26.30%
3 года*
16.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с VEAAVSD с AVDE
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий AVSD и FDEV

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF

Доходность на риск

AVSD vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.73

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.41

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.85

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

11.64

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.53

+0.15

Корреляция

Корреляция между AVSD и FDEV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и FDEV

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.65%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок AVSD и FDEV

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSDFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-30.11%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-8.67%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-4.83%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.38%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.13%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и FDEV

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSDFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

6.22%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

9.15%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

14.62%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

13.85%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

15.38%

+1.15%