Сравнение AVSD с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
AVSD и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVSD и EFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSD и EFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | -0.74% | 37.07% | 6.69% | 17.49% | -9.69% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 5.41%.
AVSD
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSD и EFV
AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Доходность на риск
AVSD vs. EFV — Ранг доходности на риск
AVSD
EFV
Сравнение AVSD c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSD | EFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.97 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.63 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.96 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 11.45 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSD | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.97 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.26 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между AVSD и EFV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSD и EFV
Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности EFV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | 2.65% | 2.54% | 3.25% | 2.53% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок AVSD и EFV
Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и EFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSD | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.56% | -63.94% | +38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -11.29% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -5.84% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -14.93% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.92% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSD и EFV
Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSD | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 6.67% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 10.53% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 16.96% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.86% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.87% | -1.34% |