PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с EFAS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - AVSD tracks the MSCI World ex USA IMI while EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSD returned 19.73%/yr vs 24.65%/yr for EFAS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 12.03%.

AVSD

1 день
-0.27%
1 месяц
0.15%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.06%
1 год
21.84%
3 года*
19.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.06%
С начала года
12.03%
6 месяцев
11.93%
1 год
25.30%
3 года*
24.65%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и EFAS

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		7.69%37.07%6.69%17.49%-8.97%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.03%46.83%3.07%14.65%-4.91%

Correlation

The correlation between AVSD and EFAS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.76

The correlation between AVSD and EFAS shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVSD и EFAS

Секторы
AVSD
EFAS

Финансовые услуги

31.1%
31.0%

Промышленность

16.6%
10.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
1.9%

Технологии

10.6%
0.1%

Здравоохранение

7.7%
0.1%

Сырьевые материалы

6.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

5.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.1%

Коммунальные услуги

2.7%
13.7%

Недвижимость

2.3%
11.4%

Энергетика

0.3%
13.1%

Финансовые услуги

AVSD
31.1%
EFAS
31.0%

Промышленность

AVSD
16.6%
EFAS
10.4%

Потребительский циклический сектор

AVSD
11.9%
EFAS
1.9%

Технологии

AVSD
10.6%
EFAS
0.1%

Здравоохранение

AVSD
7.7%
EFAS
0.1%

Сырьевые материалы

AVSD
6.5%
EFAS
1.7%

Коммуникационные услуги

AVSD
5.4%
EFAS
8.6%

Потребительский защитный сектор

AVSD
4.8%
EFAS
8.1%

Коммунальные услуги

AVSD
2.7%
EFAS
13.7%

Недвижимость

AVSD
2.3%
EFAS
11.4%

Энергетика

AVSD
0.3%
EFAS
13.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с AVDEAVSD с VXUSAVSD с VEA
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

AVSD vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVSDEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.32

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.29

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.79

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

12.23

-5.56

AVSD vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVSD и EFAS

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-44.38%

+18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-5.30%

-7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-11.84%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-3.81%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-7.05%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.07%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и EFAS

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.47%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

8.69%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

10.95%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

15.58%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

18.30%

-1.60%

Сравнение комиссий AVSD и EFAS

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и EFAS

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности EFAS в 4.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.37%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.76%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%

Часто задаваемые вопросы

AVSD and EFAS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSD has higher volatility (5.23%) compared to EFAS (3.47%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs EFAS's -44.38%.

On 3-year performance, EFAS leads with 24.65% vs 19.73% for AVSD. On fees, AVSD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFAS has performed better with a 24.65% return vs 19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 2.37% for AVSD.

AVSD tracks MSCI World ex USA IMI, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: Avantis and Global X. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор