PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с DBAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - AVSD tracks the MSCI World ex USA IMI while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSD returned 19.59%/yr vs 21.15%/yr for DBAW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.12%.

AVSD

1 день
-0.89%
1 месяц
3.73%
С начала года
7.97%
6 месяцев
11.12%
1 год
23.43%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и DBAW

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		7.97%37.07%6.69%17.49%-9.69%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%-8.52%

Correlation

The correlation between AVSD and DBAW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.86

The correlation between AVSD and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и DBAW

Секторы
AVSD
DBAW

Финансовые услуги

32.2%
24.1%

Промышленность

16.8%
15.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
7.9%

Технологии

9.7%
18.7%

Здравоохранение

7.9%
7.2%

Сырьевые материалы

5.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
5.0%

Коммунальные услуги

2.8%
3.2%

Недвижимость

2.6%
1.5%

Энергетика

0.4%
5.3%

Финансовые услуги

AVSD
32.2%
DBAW
24.1%

Промышленность

AVSD
16.8%
DBAW
15.0%

Потребительский циклический сектор

AVSD
12.0%
DBAW
7.9%

Технологии

AVSD
9.7%
DBAW
18.7%

Здравоохранение

AVSD
7.9%
DBAW
7.2%

Сырьевые материалы

AVSD
5.9%
DBAW
6.8%

Потребительский защитный сектор

AVSD
5.0%
DBAW
5.3%

Коммуникационные услуги

AVSD
4.9%
DBAW
5.0%

Коммунальные услуги

AVSD
2.8%
DBAW
3.2%

Недвижимость

AVSD
2.6%
DBAW
1.5%

Энергетика

AVSD
0.4%
DBAW
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с AVDEAVSD с VEA
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

AVSD vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.86

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.90

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.09

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

16.97

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.86

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.63

+0.16

Просадки

Сравнение просадок AVSD и DBAW

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-31.44%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-9.00%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-14.11%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.51%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-5.00%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.16%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и DBAW

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеют волатильность 4.90% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.71%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

11.00%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

12.88%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

13.74%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

15.28%

+1.38%

Сравнение комиссий AVSD и DBAW

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и DBAW

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности DBAW в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.44%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Часто задаваемые вопросы

AVSD and DBAW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSD has higher volatility (4.90%) compared to DBAW (4.71%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs DBAW's -31.44%.

On 3-year performance, DBAW leads with 21.15% vs 19.59% for AVSD. On fees, AVSD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBAW has performed better with a 21.15% return vs 19.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.44% for AVSD.

AVSD tracks MSCI World ex USA IMI, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Avantis and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор