Сравнение AVS с SMHX
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. AVS is actively managed, while SMHX is passively managed. Over the past year, AVS returned -36.46% vs 75.18% for SMHX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности AVS и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 48.21%.
AVS
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -16.26%
- С начала года
- -15.77%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -9.38%
- 6 месяцев
- 43.30%
- С начала года
- 48.21%
- 1 год
- 75.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -15.77% | -45.96% | -27.15% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 48.21% | 30.00% | 9.18% |
Correlation
The correlation between AVS and SMHX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.77 |
The correlation between AVS and SMHX has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. SMHX — Ранг доходности на риск
AVS
SMHX
Сравнение AVS c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 4.43 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 10.82 | -12.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и SMHX
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -38.53% | -38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.74% | -17.06% | -31.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.42% | -16.94% | -54.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.27% | -7.47% | -42.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 6.97% | +20.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и SMHX
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 14.84%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 15.79% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 32.14% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.36% | 38.47% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.78% | 41.83% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.78% | 41.83% | +11.95% |
Сравнение комиссий AVS и SMHX
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и SMHX
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.44% | 4.22% | 1.63% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and SMHX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (15.79%) compared to AVS (14.84%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SMHX's -38.53%.
On 1-year performance, SMHX leads with 75.18% vs -36.46% for AVS. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 14.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 75.18% return vs -36.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
AVS has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.02% for SMHX.
AVS is categorized as Inverse Equities, while SMHX is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.35% for SMHX.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор