PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVRY с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRY с FJUN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVRY (Avory Foundational ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - AVRY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avory & Co., while FJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. AVRY is actively managed, while FJUN is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности AVRY и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avory Foundational ETF (AVRY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVRY

1 день
-0.17%
1 месяц
7.40%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.28%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
4.77%
С начала года
5.57%
1 год
11.77%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRY и FJUN

2026 (YTD)
AVRY
Avory Foundational ETF		-0.10%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		5.17%

Correlation

The correlation between AVRY and FJUN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.50

Сравнение распределения секторов AVRY и FJUN

Секторы
AVRY
FJUN

Технологии

45.3%
39.0%

Потребительский циклический сектор

21.7%
9.9%

Промышленность

10.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.7%
10.6%

Финансовые услуги

6.1%
11.1%

Здравоохранение

5.7%
8.3%

Коммунальные услуги

1.8%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

AVRY
45.3%
FJUN
39.0%

Потребительский циклический сектор

AVRY
21.7%
FJUN
9.9%

Промышленность

AVRY
10.5%
FJUN
7.8%

Коммуникационные услуги

AVRY
8.7%
FJUN
10.6%

Финансовые услуги

AVRY
6.1%
FJUN
11.1%

Здравоохранение

AVRY
5.7%
FJUN
8.3%

Коммунальные услуги

AVRY
1.8%
FJUN
2.1%

Сырьевые материалы

AVRY

-

FJUN
1.7%

Потребительский защитный сектор

AVRY

-

FJUN
4.5%

Энергетика

AVRY

-

FJUN
3.1%

Недвижимость

AVRY

-

FJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avory Foundational ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с AVRY:
AVRY с DFNDAVRY с DMAYAVRY с SCHBAVRY с SCHXAVRY с IUSAVRY с DJUNAVRY с BUFH
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с KATFJUN с USPXFJUN с ABIG

Доходность на риск

AVRY vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRY c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVRYFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.14

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.86

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.18

—

AVRY vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVRY и FJUN

Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVRYFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-13.26%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-0.28%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-1.65%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVRY и FJUN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVRYFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

5.78%

+21.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

10.57%

+17.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

10.22%

+17.43%

Сравнение комиссий AVRY и FJUN

AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRY и FJUN

Ни AVRY, ни FJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AVRY and FJUN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FJUN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FJUN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.

AVRY and FJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AVRY is categorized as Large Cap Blend Equities, while FJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Avory & Co. and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.85% for FJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRY и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор