PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRY с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRY с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVRY (Avory Foundational ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVRY is actively managed, while BBUS is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности AVRY и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avory Foundational ETF (AVRY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVRY

1 день
0.10%
1 месяц
-4.44%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRY и BBUS

2026 (YTD)
AVRY
Avory Foundational ETF		-9.69%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.17%

Correlation

The correlation between AVRY and BBUS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.64

Сравнение распределения секторов AVRY и BBUS

Секторы
AVRY
BBUS

Технологии

43.5%
38.1%

Потребительский циклический сектор

20.1%
9.1%

Коммуникационные услуги

11.8%
10.0%

Промышленность

10.3%
7.4%

Финансовые услуги

6.6%
11.2%

Здравоохранение

6.0%
8.0%

Коммунальные услуги

1.7%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

AVRY
43.5%
BBUS
38.1%

Потребительский циклический сектор

AVRY
20.1%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

AVRY
11.8%
BBUS
10.0%

Промышленность

AVRY
10.3%
BBUS
7.4%

Финансовые услуги

AVRY
6.6%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

AVRY
6.0%
BBUS
8.0%

Коммунальные услуги

AVRY
1.7%
BBUS
2.6%

Сырьевые материалы

AVRY

-

BBUS
1.2%

Потребительский защитный сектор

AVRY

-

BBUS
4.4%

Энергетика

AVRY

-

BBUS
3.0%

Недвижимость

AVRY

-

BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avory Foundational ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVRY:
AVRY с DFNDAVRY с DMAYAVRY с SCHXAVRY с SCHBAVRY с IUSAVRY с FTIFAVRY с BUFH
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

AVRY vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRY c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVRYBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.97

—

AVRY vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVRY и BBUS

Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVRYBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-35.35%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-3.47%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-5.43%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVRY и BBUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVRYBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.32%

12.59%

+15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

17.14%

+11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.32%

19.59%

+8.73%

Сравнение комиссий AVRY и BBUS

AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRY и BBUS

AVRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVRY
Avory Foundational ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

AVRY and BBUS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for AVRY.

They also come from different issuers: Avory & Co. and JPMorgan. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.02% for BBUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRY и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор