Сравнение AVRE с URE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и ProShares Ultra Real Estate (URE).
AVRE и URE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVRE и URE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVRE и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 30.13% |
Доходность по периодам
С начала года, AVRE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 2.38%.
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVRE и URE
AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Доходность на риск
AVRE vs. URE — Ранг доходности на риск
AVRE
URE
Сравнение AVRE c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVRE | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | -0.19 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | -0.05 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.26 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -0.79 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVRE | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.19 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.07 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AVRE и URE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRE и URE
Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности URE в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок AVRE и URE
Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и URE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVRE | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -97.16% | +64.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -22.93% | +12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -57.49% | +49.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -64.63% | +49.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 7.62% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRE и URE
Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 4.75%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVRE | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 9.32% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 19.04% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 32.48% | -18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 37.23% | -20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 40.49% | -23.78% |