PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с URE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRE с URE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVRE (Avantis Real Estate ETF) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds. AVRE is actively managed, while URE is passively managed. Over the past 3 years, AVRE returned 8.26%/yr vs 8.96%/yr for URE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.95%/yr for URE.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 13.97%.

AVRE

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.25%
С начала года
7.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
9.59%
3 года*
8.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

URE

1 день
0.12%
1 месяц
-2.94%
С начала года
13.97%
6 месяцев
11.99%
1 год
8.16%
3 года*
8.96%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRE и URE

2026 (YTD)20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		7.23%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%
URE
ProShares Ultra Real Estate		13.97%-3.65%0.35%11.58%-49.64%30.13%

Correlation

The correlation between AVRE and URE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.96

The correlation between AVRE and URE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVRE и URE

Секторы
AVRE
URE

Недвижимость

99.3%
67.2%

Финансовые услуги

0.1%
8.6%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

AVRE
99.3%
URE
67.2%

Финансовые услуги

AVRE
0.1%
URE
8.6%

Коммунальные услуги

AVRE
0.1%
URE

-

Сырьевые материалы

AVRE

-

URE
1.2%

Коммуникационные услуги

AVRE

-

URE

-

Потребительский циклический сектор

AVRE

-

URE

-

Потребительский защитный сектор

AVRE

-

URE

-

Энергетика

AVRE

-

URE

-

Здравоохранение

AVRE

-

URE

-

Промышленность

AVRE

-

URE

-

Технологии

AVRE

-

URE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

ProShares Ultra Real Estate

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT
Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY

Доходность на риск

AVRE vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
URE
Ранг доходности на риск URE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.31

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.58

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.50

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

1.20

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа URE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.31

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.06

+0.19

Просадки

Сравнение просадок AVRE и URE

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и URE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVREUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-97.16%

+64.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-16.50%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-33.77%

+16.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-52.68%

+49.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-64.52%

+49.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

6.83%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и URE

Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 3.45%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVREUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

7.56%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

19.29%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

26.73%

-14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

37.28%

-20.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

40.53%

-23.93%

Сравнение комиссий AVRE и URE

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии URE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и URE

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности URE в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.51%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate		2.05%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVRE and URE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URE has higher volatility (7.56%) compared to AVRE (3.45%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs URE's -97.16%.

On 3-year performance, URE leads with 8.96% vs 8.26% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URE has performed better with a 8.96% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for URE.

AVRE has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.05% for URE.

They also come from different issuers: Avantis and ProShares. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.95% for URE.

AVRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRE и URE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор