Сравнение AVRE с REK
AVRE (Avantis Real Estate ETF) and REK (ProShares Short Real Estate) are both REIT funds. AVRE is actively managed, while REK is passively managed. Over the past 3 years, AVRE returned 9.05%/yr vs -3.67%/yr for REK. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.95%/yr for REK.
Доходность
Сравнение доходности AVRE и REK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVRE показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у REK с доходностью -10.66%.
AVRE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 13.25%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
Сравнение доходности по годам AVRE и REK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 13.25% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 11.45% |
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -12.48% |
Correlation
The correlation between AVRE and REK is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | -0.96 |
The correlation between AVRE and REK has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVRE vs. REK — Ранг доходности на риск
AVRE
REK
Сравнение AVRE c REK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и ProShares Short Real Estate (REK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVRE | REK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.59 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | -1.24 | +6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVRE и REK
Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки REK в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и REK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVRE | REK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -84.57% | +52.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -11.67% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -26.93% | +9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -82.74% | +82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -64.19% | +49.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 5.52% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRE и REK
Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 4.33%, в то время как у ProShares Short Real Estate (REK) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVRE | REK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.55% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 11.28% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 14.39% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 18.98% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 20.36% | -3.79% |
Сравнение комиссий AVRE и REK
AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии REK в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRE и REK
Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что сопоставимо с доходностью REK в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.33% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
AVRE and REK have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.55%) compared to AVRE (4.33%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs REK's -84.57%.
On 3-year performance, AVRE leads with 9.05% vs -3.67% for REK. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVRE has performed better with a 9.05% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
AVRE has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 3.32% for REK.
They also come from different issuers: Avantis and ProShares. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.95% for REK.
AVRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVRE и REK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор