PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVRE с REK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVRE и REK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и ProShares Short Real Estate (REK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у REK с доходностью -9.23%.


AVRE

1 день
0.23%
1 месяц
0.67%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.09%
1 год
10.67%
3 года*
10.59%
5 лет*
10 лет*

REK

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-9.52%
1 год
-4.22%
3 года*
-5.24%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
-6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRE и REK


2026 (YTD)20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF
10.54%8.34%0.54%9.10%-23.70%11.45%
REK
ProShares Short Real Estate
-9.23%2.35%1.42%-6.61%29.17%-12.48%

Correlation

The correlation between AVRE and REK is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.96

The correlation between AVRE and REK has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Real Estate ETF

ProShares Short Real Estate

Доходность на риск

AVRE vs. REK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c REK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и ProShares Short Real Estate (REK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVREREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.96

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.38

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

-0.86

+5.01

AVRE vs. REK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа REK равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и REK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVRE и REK

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки REK в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и REK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVREREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-84.57%

+52.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.05%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-26.93%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-82.46%

+81.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-64.12%

+49.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.94%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и REK

Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 4.15%, в то время как у ProShares Short Real Estate (REK) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVREREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.22%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.60%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

14.14%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

18.92%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

20.35%

-3.76%

Сравнение комиссий AVRE и REK

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии REK в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и REK

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности REK в 3.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVRE
Avantis Real Estate ETF
3.41%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate
3.36%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы


AVRE and REK have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (5.22%) compared to AVRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs REK's -84.57%.

On 3-year performance, AVRE leads with 10.59% vs -5.24% for REK. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVRE has performed better with a 10.59% return vs -5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

AVRE has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 3.36% for REK.

They also come from different issuers: Avantis and ProShares. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.95% for REK.

AVRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRE и REK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор