PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с REK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRE с REK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVRE (Avantis Real Estate ETF) and REK (ProShares Short Real Estate) are both REIT funds. AVRE is actively managed, while REK is passively managed. Over the past 3 years, AVRE returned 8.26%/yr vs -3.69%/yr for REK. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.95%/yr for REK.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и REK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и ProShares Short Real Estate (REK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у REK с доходностью -6.58%.

AVRE

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.25%
С начала года
7.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
9.59%
3 года*
8.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRE и REK

2026 (YTD)20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		7.23%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-13.66%

Correlation

The correlation between AVRE and REK is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.96

The correlation between AVRE and REK has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVRE и REK

Секторы
AVRE
REK

Недвижимость

99.3%

-

Финансовые услуги

0.1%
46.7%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

AVRE
99.3%
REK

-

Финансовые услуги

AVRE
0.1%
REK
46.7%

Коммунальные услуги

AVRE
0.1%
REK

-

Сырьевые материалы

AVRE

-

REK

-

Коммуникационные услуги

AVRE

-

REK

-

Потребительский циклический сектор

AVRE

-

REK

-

Потребительский защитный сектор

AVRE

-

REK

-

Энергетика

AVRE

-

REK

-

Здравоохранение

AVRE

-

REK

-

Промышленность

AVRE

-

REK

-

Технологии

AVRE

-

REK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

ProShares Short Real Estate

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT
Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON

Доходность на риск

AVRE vs. REK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c REK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и ProShares Short Real Estate (REK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.22

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-0.23

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.29

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

-0.67

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. REK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа REK равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и REK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREREKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.22

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.49

+0.61

Просадки

Сравнение просадок AVRE и REK

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки REK в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и REK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVREREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-84.57%

+52.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.23%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-26.93%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-81.95%

+78.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-64.08%

+49.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.42%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и REK

Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 3.45%, в то время как у ProShares Short Real Estate (REK) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVREREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.91%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.67%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.42%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

18.86%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

20.30%

-3.70%

Сравнение комиссий AVRE и REK

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии REK в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и REK

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности REK в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.51%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы

AVRE and REK have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (3.91%) compared to AVRE (3.45%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs REK's -84.57%.

On 3-year performance, AVRE leads with 8.26% vs -3.69% for REK. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVRE has performed better with a 8.26% return vs -3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

AVRE has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 3.27% for REK.

They also come from different issuers: Avantis and ProShares. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.95% for REK.

AVRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRE и REK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор