PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRE с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVRE (Avantis Real Estate ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds. AVRE is actively managed, while FREL is passively managed. Over the past 3 years, AVRE returned 8.26%/yr vs 9.05%/yr for FREL. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVRE показывает доходность 7.23%, а FREL немного выше – 7.59%.

AVRE

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.25%
С начала года
7.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
9.59%
3 года*
8.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRE и FREL

2026 (YTD)20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		7.23%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%14.91%

Correlation

The correlation between AVRE and FREL is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.97

The correlation between AVRE and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVRE и FREL

Секторы
AVRE
FREL

Недвижимость

99.3%
97.6%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.3%

Недвижимость

AVRE
99.3%
FREL
97.6%

Финансовые услуги

AVRE
0.1%
FREL
0.0%

Коммунальные услуги

AVRE
0.1%
FREL

-

Сырьевые материалы

AVRE

-

FREL
1.2%

Коммуникационные услуги

AVRE

-

FREL
0.4%

Потребительский циклический сектор

AVRE

-

FREL

-

Потребительский защитный сектор

AVRE

-

FREL

-

Энергетика

AVRE

-

FREL
0.1%

Здравоохранение

AVRE

-

FREL

-

Промышленность

AVRE

-

FREL

-

Технологии

AVRE

-

FREL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

AVRE vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.75

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.10

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

3.67

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FREL равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.25

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AVRE и FREL

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVREFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-42.61%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.45%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-17.54%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.93%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-9.95%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.68%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и FREL

Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVREFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.75%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.27%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.17%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

18.84%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

20.67%

-4.07%

Сравнение комиссий AVRE и FREL

AVRE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и FREL

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.51%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVRE and FREL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FREL has higher volatility (3.75%) compared to AVRE (3.45%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs FREL's -42.61%.

On 3-year performance, FREL leads with 9.05% vs 8.26% for AVRE. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FREL has performed better with a 9.05% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.17% for AVRE.

AVRE has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 3.34% for FREL.

They also come from different issuers: Avantis and Fidelity. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.08% for FREL.

AVRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRE и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор