PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с EPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVRE с EPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и EPR Properties (EPR).

AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVRE и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVRE и EPR

2026 (YTD)20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		1.92%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%
EPR
EPR Properties		2.50%20.52%-1.25%38.83%-14.61%-2.34%

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 2.50%.

AVRE

1 день
0.70%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.57%
3 года*
6.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPR

1 день
0.68%
1 месяц
-15.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
-10.75%
1 год
2.71%
3 года*
17.98%
5 лет*
8.01%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

EPR Properties

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с AYEP.DE
Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с SLGEPR с ADCEPR с ESSEPR с ABR

Доходность на риск

AVRE vs. EPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREEPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.11

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.33

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.11

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

0.23

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. EPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа EPR равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREEPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.11

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.29

-0.23

Корреляция

Корреляция между AVRE и EPR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и EPR

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности EPR в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.69%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPR
EPR Properties		7.07%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%

Просадки

Сравнение просадок AVRE и EPR

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и EPR.

Загрузка...

Показатели просадок

AVREEPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-82.02%

+49.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-19.51%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-16.35%

+8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-16.66%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

9.68%

-6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и EPR

Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 4.75%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVREEPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

8.54%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

17.56%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

25.32%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

26.87%

-10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

42.42%

-25.71%