PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRE с AVSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVRE (Avantis Real Estate ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVRE is a REIT fund actively managed by Avantis, while AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index. AVRE is actively managed, while AVSC is passively managed. Over the past 3 years, AVRE returned 8.26%/yr vs 17.09%/yr for AVSC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 16.85%.

AVRE

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.25%
С начала года
7.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
9.59%
3 года*
8.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRE и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
AVRE
Avantis Real Estate ETF		7.23%8.34%0.54%9.10%-20.03%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Correlation

The correlation between AVRE and AVSC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.64

The correlation between AVRE and AVSC shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVRE и AVSC

Секторы
AVRE
AVSC

Недвижимость

99.3%
0.9%

Финансовые услуги

0.1%
22.4%

Коммунальные услуги

0.1%
2.0%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

14.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

9.5%

Здравоохранение

-

11.5%

Промышленность

-

13.0%

Технологии

-

12.6%

Недвижимость

AVRE
99.3%
AVSC
0.9%

Финансовые услуги

AVRE
0.1%
AVSC
22.4%

Коммунальные услуги

AVRE
0.1%
AVSC
2.0%

Сырьевые материалы

AVRE

-

AVSC
5.5%

Коммуникационные услуги

AVRE

-

AVSC
3.0%

Потребительский циклический сектор

AVRE

-

AVSC
14.9%

Потребительский защитный сектор

AVRE

-

AVSC
4.8%

Энергетика

AVRE

-

AVSC
9.5%

Здравоохранение

AVRE

-

AVSC
11.5%

Промышленность

AVRE

-

AVSC
13.0%

Технологии

AVRE

-

AVSC
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

AVRE vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.16

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.09

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

4.93

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

15.33

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AVSC равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.16

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.40

-0.28

Просадки

Сравнение просадок AVRE и AVSC

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVREAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-28.40%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-7.89%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-28.40%

+11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-1.32%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-7.37%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.54%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и AVSC

Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 3.45%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVREAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.49%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

11.71%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

18.10%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

22.34%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

22.34%

-5.74%

Сравнение комиссий AVRE и AVSC

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и AVSC

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности AVSC в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.51%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVRE and AVSC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to AVRE (3.45%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs AVSC's -28.40%.

On 3-year performance, AVSC leads with 17.09% vs 8.26% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.09% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.

AVRE has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.92% for AVSC.

AVRE is categorized as REIT, while AVSC is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.25% for AVSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRE и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор