Сравнение AVRE с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
AVRE и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVRE и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVRE и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.21% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -20.03% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AVRE показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
AVRE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVRE и AVSC
AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVRE vs. AVSC — Ранг доходности на риск
AVRE
AVSC
Сравнение AVRE c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVRE | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.31 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.92 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.21 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 8.53 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVRE | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.31 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.31 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между AVRE и AVSC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRE и AVSC
Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.72% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVRE и AVSC
Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVRE | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -28.40% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -13.45% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -4.50% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -7.63% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.50% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRE и AVSC
Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 4.76%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVRE | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 6.08% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 13.18% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 23.15% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 22.60% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 22.60% | -5.89% |