PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRE с AVMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVRE (Avantis Real Estate ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVRE is a REIT fund actively managed by Avantis, while AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVRE returned 9.59% vs 25.32% for AVMV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 11.76%.

AVRE

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.25%
С начала года
7.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
9.59%
3 года*
8.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRE и AVMV

2026 (YTD)202520242023
AVRE
Avantis Real Estate ETF		7.23%8.34%0.54%17.10%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%

Correlation

The correlation between AVRE and AVMV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.58

The correlation between AVRE and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVRE и AVMV

Секторы
AVRE
AVMV

Недвижимость

99.3%
1.0%

Финансовые услуги

0.1%
23.6%

Коммунальные услуги

0.1%
0.5%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Коммуникационные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

18.0%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

14.7%

Здравоохранение

-

6.4%

Промышленность

-

14.7%

Технологии

-

7.3%

Недвижимость

AVRE
99.3%
AVMV
1.0%

Финансовые услуги

AVRE
0.1%
AVMV
23.6%

Коммунальные услуги

AVRE
0.1%
AVMV
0.5%

Сырьевые материалы

AVRE

-

AVMV
3.8%

Коммуникационные услуги

AVRE

-

AVMV
1.7%

Потребительский циклический сектор

AVRE

-

AVMV
18.0%

Потребительский защитный сектор

AVRE

-

AVMV
8.3%

Энергетика

AVRE

-

AVMV
14.7%

Здравоохранение

AVRE

-

AVMV
6.4%

Промышленность

AVRE

-

AVMV
14.7%

Технологии

AVRE

-

AVMV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Доходность на риск

AVRE vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREAVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.84

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.68

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.34

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

10.97

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AVMV равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.84

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.28

-1.15

Просадки

Сравнение просадок AVRE и AVMV

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и AVMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVREAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-24.24%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-7.63%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-0.15%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-3.89%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.31%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и AVMV

Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что AVRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVREAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.11%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.47%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.89%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

17.97%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.97%

-1.37%

Сравнение комиссий AVRE и AVMV

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и AVMV

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности AVMV в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.51%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%

Часто задаваемые вопросы

AVRE and AVMV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVRE has higher volatility (3.45%) compared to AVMV (3.11%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs AVMV's -24.24%.

On 1-year performance, AVMV leads with 25.32% vs 9.59% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 25.32% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for AVMV.

AVRE has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 1.02% for AVMV.

AVRE is categorized as REIT, while AVMV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.20% for AVMV.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRE и AVMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор