Сравнение AVRE с AVGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).
AVRE и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVRE и AVGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVRE и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.00% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | 7.80% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.26% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AVRE показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 3.26%.
AVRE
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVRE и AVGE
AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVRE vs. AVGE — Ранг доходности на риск
AVRE
AVGE
Сравнение AVRE c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVRE | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.48 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 2.09 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.08 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 9.82 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVRE | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.48 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.30 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между AVRE и AVGE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRE и AVGE
Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности AVGE в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.65% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.81% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVRE и AVGE
Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и AVGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVRE | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -17.13% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -8.60% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -5.41% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -2.50% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.68% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRE и AVGE
Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 4.90%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVRE | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.67% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 9.86% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 17.21% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 15.29% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 15.29% | +1.42% |