PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRE с AVGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVRE (Avantis Real Estate ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVRE is a REIT fund actively managed by Avantis, while AVGE is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI. AVRE is actively managed, while AVGE is passively managed. Over the past 3 years, AVRE returned 8.26%/yr vs 21.61%/yr for AVGE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 15.58%.

AVRE

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.25%
С начала года
7.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
9.59%
3 года*
8.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.37%
С начала года
15.58%
6 месяцев
16.71%
1 год
33.84%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRE и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
AVRE
Avantis Real Estate ETF		7.23%8.34%0.54%9.10%7.80%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		15.58%20.84%13.96%19.04%11.18%

Correlation

The correlation between AVRE and AVGE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.65

The correlation between AVRE and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVRE и AVGE

Секторы
AVRE
AVGE

Недвижимость

99.3%
3.5%

Финансовые услуги

0.1%
18.0%

Коммунальные услуги

0.1%
2.1%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

8.8%

Здравоохранение

-

6.0%

Промышленность

-

13.7%

Технологии

-

19.1%

Недвижимость

AVRE
99.3%
AVGE
3.5%

Финансовые услуги

AVRE
0.1%
AVGE
18.0%

Коммунальные услуги

AVRE
0.1%
AVGE
2.1%

Сырьевые материалы

AVRE

-

AVGE
5.3%

Коммуникационные услуги

AVRE

-

AVGE
6.9%

Потребительский циклический сектор

AVRE

-

AVGE
11.9%

Потребительский защитный сектор

AVRE

-

AVGE
4.7%

Энергетика

AVRE

-

AVGE
8.8%

Здравоохранение

AVRE

-

AVGE
6.0%

Промышленность

AVRE

-

AVGE
13.7%

Технологии

AVRE

-

AVGE
19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

AVRE vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.73

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.77

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.95

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

16.91

-13.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AVGE равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.73

-1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.49

-1.36

Просадки

Сравнение просадок AVRE и AVGE

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVREAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-17.13%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.60%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-17.13%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-0.58%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-2.41%

-12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.01%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и AVGE

Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеют волатильность 3.45% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVREAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.58%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.69%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.46%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

15.19%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

15.19%

+1.41%

Сравнение комиссий AVRE и AVGE

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и AVGE

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности AVGE в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.51%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%

Часто задаваемые вопросы

AVRE and AVGE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGE has higher volatility (3.58%) compared to AVRE (3.45%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs AVGE's -17.13%.

On 3-year performance, AVGE leads with 21.61% vs 8.26% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 21.61% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.

AVRE has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 1.61% for AVGE.

AVRE is categorized as REIT, while AVGE is Global Equities. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.23% for AVGE.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRE и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор